保监会发布《关于加强保险公司资产配臵审慎性监管有关事项的通 知》
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近年来保险公司投资风险受到监管层关注。具体到保险公司资产配臵方面,一是利 率下行可能带来成本收益错配和利差损风险,二是部分公司存在“短钱长配”现象,可 能导致流动性风险。当前,一些保险公司的部分负债端业务呈现期限短、成本高的特征, 如果这部分资金集中投资于股权、不动产等变现能力较差的资产,易产生流动性风险。
《通知》针对当前部分公司期限错配、成本收益错配的情况,要求其进行压力测试, 保监会将加强审慎性评估,建立资产配臵风险排查和预警机制,促进保险公司稳健经营, 加强资产负债协同管理,实现资产与负债的良性互动和动态匹配,防范错配风险和流动 性风险。
《通知》规定压力测试报告包括但不限于以下方面:
一是对相关账户资产负债结构和比例的描述,以及公司制定的相关保险业务发展计 划和资产配臵计划。主要是通过了解公司的经营策略、产品策略和资产配臵策略,评估 其对资产负债状况的影响。
二是填报相关账户预期现金流、平均持有期、成本收益情况,以及缺口和比率情况。 主要是从期限分布、成本收益的角度,了解公司相关账户资产与负债的匹配程度,是对 当前资产负债状况的静态评估。
三是根据宏观经济、金融市场变化和行业发展情况,设定资产配臵压力测试情形, 分析单因素变动情形下,对公司当期资产收益率、利润、净资产、净现金流和偿付能力 充足率的影响。
四是对于净现金流由正转负或偿付能力充足率低于 100%的情形,公司拟采取的风 险管理措施和实施计划。
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